確率分布のサンプリングを行うアルゴリズム

マルコフ連鎖モンテカルロ法 MCMC

マルコフ連鎖モンテカルロ法(MCMC)は、確率分布のサンプリングを行うアルゴリズムの総称である。代表的な MCMC アルゴリズムには、メトロポリス法、ギブズ・サンプラー法やハミルトニアンモンテカルロ法などがある。